Математика Этерна
Открытый доступ

Абстрактный

О сложной биномиальной модели риска Маркова с коррелированными во времени исками

Чжэньхуа Бао и Хэ Лю

В этой статье мы рассматриваем расширение модели составного биномиального риска Маркова, в которой вводятся два вида зависимых исков. Для предлагаемой модели риска получены производящие функции двух условных ожидаемых дисконтированных штрафных функций. На основе этих результатов мы выводим рекурсивную формулу для условной ожидаемой дисконтированной штрафной функции, когда в момент времени 0 нет ни одного иска. Затем исследуется связь между двумя условными ожидаемыми дисконтированными штрафными функциями