ISSN: 2319-7285
Годфред Кваме Абледу, Элвис Дэйдей и Агбода Кобина
Вероятностное моделирование имеет широкий спектр применения в области страхования и финансов. За прошедшие годы его применение было изменено с целью включения методов моделирования, которые в большинстве случаев используются для улучшения или проверки желаемых оценок. В этом исследовании изучаются распределения вероятностей, которые наилучшим образом соответствуют ряду страховых требований. В частности, оно сравнивает распределение Пуассона и модели отрицательного биномиального распределения, чтобы определить, какое распределение наилучшим образом соответствует данным о страховых требованиях, полученным от двух страховых компаний в Гане. Для исследования использовались данные о количестве требований по похоронному полису за период с 2006 по 2010 год. Для анализа собранных данных использовались модели распределения вероятностей и методы параметрического бутстрапа. Результат исследования показал, что в среднем количество требований имеет тенденцию к увеличению с течением года. Также было обнаружено, что отрицательное биномиальное распределение превосходит распределение Пуассона при подгонке данных о требованиях. Наконец, сравнение оценок, полученных с помощью вероятностных моделей, и оценок параметрического бутстрапа не выявило существенной разницы.