Математика Этерна
Открытый доступ
ISSN: 1314-3344
ISSN: 1314-3344
Фэнлун Го и Динчэн Ван
В этой статье исследуются вероятности разорения в модели риска с дискретным временем, где премии моделируются цепью Маркова, а претензии и процентные ставки следуют двум процессам авторегрессии первого порядка. Рекурсивные и интегральные уравнения даны для вероятностей разорения в модели риска. Неравенства для вероятности разорения выводятся с помощью рекурсивных методов