Математика Этерна
Открытый доступ

Абстрактный

Некоторые свойства модели оптимизации портфеля

Юэ Хуан

Задача оптимизации портфеля состоит в том, чтобы найти портфель ценных бумаг, минимизирующий риск при требуемой доходности или максимизирующий доходность при заданном уровне риска. В этой статье мы обсуждаем модель портфельных инвестиций с ожидаемой нормой доходности при неотрицательных ограничениях. Мы доказали некоторые свойства модели. Использование этих свойств упростит решение модели.