ISSN: 2319-7285
Юнис Осей-Асибей, Иезекииль Н.Н. Норти и Эбенезер Окьере
Большинство политических инициатив центральных банков по всему миру были направлены на достижение и поддержание стабильности цен, и в Гане; Банк Ганы не является исключением. Обменный курс седи GH к доллару США, японской иене, CFA, фунту стерлингов и евро (основным торговым валютам) не нормализован (т. е. колеблется с повышательной тенденцией) в стране. В последние годы был разработан ряд связанных формальных моделей для методологий, изменяющихся во времени. Исследование использует подход Бокса-Дженкинса авторегрессионного интегрированного скользящего среднего (ARIMA) для математического подбора моделей, которые описывают ежемесячные торговые валюты между седи ганского курса и основными торговыми валютами. Затем мы делаем прогноз на год вперед и сравниваем предсказательную силу моделей. В этом исследовании делается попытка описать практические шаги, которые необходимо предпринять, чтобы использовать модель ARIMA для прогнозирования изменений/изменчивости основных торговых валют в Гане, что затем помогает предсказывать инфляцию почти идеально. Все пять основных торговых валют были ARIMA (1, 1, 0). Все они хорошо подошли, за исключением CFA. Это может быть связано с повторной деноминацией седи в июле 2007 года. Кроме того, ни одна из моделей не была сезонной, а преобладающими компонентами были тренд и случайные колебания.