Математика Этерна
Открытый доступ

Абстрактный

Моделирование данных об ущербе от пожара с использованием смеси распределения Берра и логнормального распределения

Сяолинь Сун

Данные о потерях от пожаров обычно имеют характер лептокуртика и толстого хвоста, и они хорошо соответствуют смешанным моделям. В его статье мы строим смесь распределений Берра и логнормального распределения. Исследуются некоторые связанные статистические свойства, включая аналитические выражения для функции опасности, каждого момента порядка и среднего отклонения. Параметры оцениваются с помощью алгоритма EM. Мы иллюстрируем применение к данным о потерях от пожаров в Китае. Оценка параметров и проверка модели данных моделирования даны с использованием языка R. Наконец, мы исследуем меры риска V aR и TV aR, сравниваем теоретические значения и эмпирические значения. Результаты показывают, что смесь моделей Берра и логнормального распределения дает лучшее соответствие.