Математика Этерна
Открытый доступ

Абстрактный

Решения уравнения в частных производных, включающего предоставление пула розничных кредитов

Хуйчжэнь Юй, Шаойонг Лай и Айинь Ван

Исследуется частное дифференциальное уравнение, представляющее собой обеспечение пула розничных кредитов. Решения для уравнения приводятся явно при определенных обстоятельствах. Резервы, покрывающие ожидаемые потери обеспеченного розничного кредитования из-за дефолта, измеряются с использованием опционного подхода.