Математика Этерна
Открытый доступ

Абстрактный

Вероятность разорения в течение конечного времени в обобщенном риске под действием силы интереса

Плотина Буй Хой и Пхунг Дуй Куанг

Целью данной статьи является построение точной формулы для вероятности разорения обобщенных процессов риска под действием процентной силы с предположением, что претензии и премии считаются положительными случайными величинами, а проценты считаются неотрицательными случайными величинами (претензии, премии и проценты считаются независимыми). Такая ситуация вполне реалистична для многих ситуаций. В данной статье выводится точная формула для вероятностей разорения (неразорения). Для иллюстрации результатов приводится числовой пример. Наши результаты заключаются в расширении моделей, что является точной формулой, выведенной Клодом Лефевром и Стефаном Луизом.